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05风险理论 考试时间：2小时 考试形式：客观判断题 考试内容和要求： 考生应深入理解与掌握保险中基本的风险模型： 短期个别风险模型、 短期聚合风险模型、长期聚合风险模型，以及这些模型的相关性质；掌握效用函数与期望效用原理，并将期望效用原理运用于保险定价；掌握随机模拟的基本方法。 a．保险风险模型：（分数比例约为70%左右） 1． 短期个别风险模型： 单个保单的理赔分布，独立和分布的计算，矩母函数，中心极限定理的应用。 2． 短期聚合风险模型： 理赔次数和理赔额的分布，理赔总量模型，复合泊松分布及其性质，聚合理赔量的近似模型。 3． 长期聚合风险模型： 连续时间与离散时间的盈余模型，理赔过程，破产概率，调节系数，再保险和团体保险中的风险模型及其性质。 b． 效用理论及其在保险中的应用：（分数比例约为20%左右） 1． 效用与期望效用原理，效用函数与风险态度。 2． 效用原理与保险定价。 3． 效用原理的应用。 c． 随机模拟的基本方法：（分数比例约为10%左右） 均匀分布随机数与伪随机数，随机数的产生方法，离散随机变量与连续随机变量的模拟，随机模拟的应用。 |
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